Opção Trading Calculator India

Opções Basics Tutorial. Nowadays, muitas carteiras de investidores incluem investimentos como ações de fundos mútuos e títulos Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina lá Outro tipo de segurança, chamado uma opção, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados. O poder das opções reside na sua versatilidade Eles permitem que você adaptar ou ajustar a sua posição de acordo com qualquer situação que surge Opções podem ser tão especulativo ou tão conservador como você quer Isso significa que você pode fazer tudo, desde proteger uma posição de um declínio para apostas definitivas Sobre a circulação de um mercado ou índice. Esta versatilidade, no entanto, não vem sem seus custos Opções são títulos complexos e pode ser extremamente arriscado É por isso que, quando opções de negociação, você verá um disclaimer como o seguinte. Options envolvem riscos e Não são adequados para todos Opção de negociação pode ser especulativa na natureza e levar risco substancial de perda Só investir com capital de risco. Apesar do que qualquer Corpo diz-lhe, negociação de opções envolve riscos, especialmente se você don t sabe o que você está fazendo Por causa disso, muitas pessoas sugerem que você orientar clara de opções e esquecer a sua existência. Por outro lado, sendo ignorante de qualquer tipo de investimento coloca você Em uma posição fraca Talvez a natureza especulativa das opções não se encaixam no seu estilo Nenhum problema - então don t especular em opções Mas, antes de decidir não investir em opções, você deve compreendê-los Não aprender como as opções de função é tão perigoso como saltar para a direita In sem saber sobre as opções que você não só perderá ter outro item em sua caixa de ferramentas de investimento, mas também perder visão sobre o funcionamento de algumas das maiores corporações do mundo se é para cobrir o risco de operações de câmbio ou para dar aos trabalhadores propriedade em A forma de opções de ações, a maioria das multinacionais hoje usar opções de alguma forma ou another. This tutorial irá apresentá-lo para os fundamentos das opções Tenha em mente que a maioria das opções S comerciantes têm muitos anos de experiência, por isso don t esperam ser um perito imediatamente após a leitura deste tutorial Se você aren t familiarizado com a forma como o mercado de ações funciona, confira o Stock Basic Tutorial. Back Spread Screeners Introdução Back Spread Screeners. Ratio Screeners Apresentando Ratio Call e Ratio Put Screener. Dividend Capture usando Chamadas Cobertas Novo chamador de chamadas cobertas adicionado à biblioteca de componentes para capturar dividendos. Avasaram Component Library Estamos muito felizes em anunciar o lançamento da mais recente adição à nossa plataforma, Avasaram Component Library Os utilizadores subscritos terão acesso Para diferentes tipos de screeners disponíveis no poderia adicionar estes aos seus favoritos que poderiam então ser fixado na barra de navegação para um acesso de clique. US Dados de mercado agora é atualizado em tempo real a cada 2 minutos durante o horário de mercado Todos os screeners para o mercado dos EUA têm acesso a Dados em tempo real atualizados a cada dois minutos Encontre mais oportunidades em tempo real. Novo Conversão Reversão Screeners 03 02 2013 New Co Nversion Reversão Screeners Lançado Agora todos os screeners poderia ser extended. RESTful Webservices API Lançado 09 08 2012 Lançamento webservices API Aplicações de terceiros agora podem interface com plataforma Avasaram. Novo Diagonal Call e Put Screeners Estratégia 04 14 2012 Liberando suporte para Diagonal Call and Put Strategy. Novo Married Put e Married Call Screeners Estratégia 03 31 2012 Soltando apoio para Married Put e Married Call Strategy. The Framework. In esta série de três partes, introduzimos os gregos opção no primeiro post No segundo post, discutimos a aplicação prática Opção gregos com relação a negociação de opções. Em este post de conclusão, vamos entender o uso de uma calculadora de opção Uma calculadora de opção é uma ferramenta que ajuda você a calcular os gregos, ou seja, o delta, gama, theta, vega e rho de uma opção Junto com o cálculo da opção gregos, a calculadora de opções também pode ser usada para calcular o preço teórico de uma opção também chamada justo valor A opção calculadora usa uma fórmula matemática chamada fórmula de precificação Black-Scholes opções, também popularmente chamado de Black-Scholes Option Pricing Model Este é provavelmente o mais reverenciado modelo de avaliação em Economia , Tanto que seus editores Robert C Metron e Myron Scholes recebeu um Prêmio Nobel de Economia em 1997. Brevemente, o quadro para o modelo de preços funciona como este. Nós alimentamos o modelo com um monte de inputs. Inputs incluem Spot preço, interesse Dividendo e o número de dias a expirar Juntamente com esses insumos obrigatórios, também introduzimos o preço da opção ou a volatilidade implícita do subjacente, mas não ambos. O modelo de precificação produz o cálculo matemático requerido e fornece uma Grupo de outputs. The saída nos dá o valor de opção gregos Junto com a opção gregos, também obter uma das seguintes. A volatilidade implícita do subjacente, desde um dos inp Ut é o preço da opção. O valor teórico do prêmio da opção s, desde que a entrada seja a volatilidade implícita do subjacente. A ilustração abaixo fornece o esquema de uma calculadora de opções típicas. Deixe-nos inspecionar o lado da entrada. Preço em que o subjacente está negociando Nota, podemos até substituir o preço à vista pelo preço de futuros Usamos o preço de futuros quando o contrato de opção é baseado em futuros como seu subjacente Normalmente, commodity e em alguns casos as opções de moeda são baseadas em futuros Para , Use sempre o preço à vista. Taxa de Interesse Esta é a taxa livre de risco prevalecente na economia Use a taxa do Tesouro do Tesouro de 91 dias para este fim A partir de setembro de 2014, a taxa vigente é de 8 6038 por ano. É o dividendo esperado por ação no estoque, desde que a ação vai ex-dividendo dentro do período de expiração Por exemplo, hoje é 11 de setembro e você deseja calcular a opção gregos para o contrato de opção ICICI Bank A Ssume ICICI Bank está indo ex-dividendo em 18 de setembro com um dividendo de Rs 4 A expiração para a série de setembro é 25 de setembro Nesta situação, você precisa dar uma entrada de Rs 4.Número de dias para expirar Isso o número de dias de calendário deixou Como expusemos anteriormente, juntamente com a opção grego, você pode usar a calculadora de opções para calcular a volatilidade implícita do preço de opção subjacente ou teórico, mas não Ambos ao mesmo tempo. Se você deseja calcular o preço da opção teórica como uma das saídas desejadas, então a volatilidade tem que ser uma das entradas Para os contratos de opção Nifty, use o valor do índice VIX Índia Alternativamente, se você tiver uma visão sobre Volatilidade a partir de hoje até a expiração, você pode entrar que também Você pode fazer a mesma coisa para stocks. Option Preço, também chamado de Valor de Mercado Real Se você deseja calcular a volatilidade implícita do subjacente você precisa de entrada Dados reais do valor de mercado Os dados reais do mercado é simplesmente o preço a que a opção está negociando no mercado. Uma vez que estas entradas são alimentadas ao modelo de precificação de opções de Black-Scholes, o modelo produz a matemática para nos dar a saída necessária. Que o modelo Black-Scholes funciona é muito pesado envolvendo conceitos de cálculo estocástico. Para uma rápida introdução sobre o funcionamento de um modelo Black-Scholes, eu incentivá-lo a assistir a este vídeo. Obtemos os seguintes valores no lado da saída. Greeks, a saída inclui tanto a volatilidade implícita do subjacente ou a opção teórica price. Option Calculator em Zerodha Trader ZT. Keeping a estrutura acima em perspectiva, vamos explorar a Calculadora de Opções no Zerodha Trader ZT Para invocar a opção de calculadora, clique em Ferramentas Opção Calculadora como mostrado abaixo Ou você pode simplesmente colocar seu cursor em uma opção de scrip e usar a tecla de atalho Shift O. This é como a calculadora aparece no terminal. A calculadora pode ser quebrada N para baixo em três seções como mostrado na imagem abaixo. A seção superior destacada em azul é usada para selecionar o contrato de opção, isto é bastante direto. A seção esquerda destacada em vermelho é o campo de entrada Vamos olhar para isto. Começamos por Selecionando o subjacente ou o preço de futuros Eu sugiro que você selecione o subjacente como a opção padrão Uma vez que o subjacente tenha sido selecionado, você precisa inserir manualmente o valor do subjacente no preço de Spot em Rupees field. The próximos dois campos de entrada são reais Valor de Mercado e Volatilidade Nesta fase você precisa decidir o que a calculadora de opção deve calcular para você. Se você quiser calcular o valor justo do prêmio de opção também chamado de Preço da Opção Teórica, em seguida, deixe o campo Valor de Mercado Real em branco e prossiga para entrar Os dados de volatilidade Como eu mencionei anteriormente, para as opções de Nifty use o índice Índia VIX índice para o campo de volatilidade. Alternativamente, se você quiser calcular a volatilidade do subjacente Ave a volatilidade em branco, mas certifique-se de introduzir o preço de mercado da opção no valor de mercado real. Para a taxa de juros, pegue a 91 dias T-bill dados do site RBI. Dividendos em Rupias seria para o índice eo valor do dividendo real no caso de uma ação também, no caso de dividendos são esperados dentro do termo do contrato, certifique-se de digitar a data ex-dividendo. O último campo de entrada é o número de Zerodha Trader ZT tem dois modelos com base nos quais os gregos podem ser calculados, ou seja, Black-Scholes Pricing Model e outro modelo chamado Cox-Ross-Rubinstein Binomial Method. The Binomial método também é popularmente usado, no entanto, eu defendo o Black-Scholes modelo como é mais avançado e preciso Vale a pena mencionar que a diferença de valores de saída entre os dois modelos não é realmente muito. Lastly, olhe para a parte inferior Do campo Saída destacado em verde Além do botão Calcular, você tem duas opções. Selecione Volatilidade se desejar que a calculadora de opções calcule a volatilidade para você. Se você deseja calcular o preço teórico da opção, selecione a opção Opção Price. Have um olhar para a imagem abaixo com todos os dados de entrada carregado. Nomeça dois things. Along com os gregos, pretendo calcular o preço da opção destacada em azul Também Valor de mercado real é deixado em branco destacado em vermelho Eu tomei o Volatilidade do índice VIX da Índia. O campo do dividendo está em branco desde que eu selecionei a opção do índice da opção 8100 Nifty Call, portanto o valor no campo da data de ex-dividendo é irrelevante. Uma vez que os valores de entrada são carregados, clique em Calculate para gerar a saída The A imagem seguinte mostra a saída. O primeiro campo no campo de saída é o preço de opção teórico também chamado de valor justo da opção de compra e de venda. A calculadora está sugerindo que o valor justo da opção de compra 8100 deve ser de 81 14 eo valor justo de 8100 A diferença, embora não significativa, ocorre principalmente devido a fatores como pressupostos de volatilidade errada, spread bid-ask, liquidez, Taxas de transação e impostos. Seguindo o preço da opção teórica você pode encontrar os dados sobre valores gregos A partir de hoje ponto Nifty é 8085, ea opção mais próxima ATM é 8100 Como tínhamos discutido no post anterior, a opção ATM deve ter um delta De aproximadamente 0 5 Na verdade, a calculadora está nos dizendo que o delta é 0 525 para a opção de compra e -0 475 para a opção de venda Isso está em linha com a nossa discussão sobre delta no post anterior Após o valor delta encontramos outros Grego valores como Gamma, Theta, Vega e Rho. Also, por padrão, a calculadora calcula os gregos of. Put opção da mesma greve, mesmo expiry. A simples longo straddle. Option calculadora para calcular volatility. Let agora usamos o Opção para calcular a volatilidade do subjacente Para fazer isso, deixo o campo Volatilidade em branco destacado em azul e selecione Volatilidade destacada em vermelho option. Further, eu introduzo o Valor de Mercado Real da opção de chamada 8100 como observado em NSE, que em Isso O caso acontece de ser 83 85 ver a imagem de Citação NSE acima. Depois de selecionar este clique calcular. Parece que a volatilidade de Nifty é 12 96 em oposição a 12 5175 como Índia VIX sugeriu Bem, a diferença é inferior a 50 pontos base Isso também deve explicar por que a calculadora calculou o Preço da Opção Teórica como 81 14 em oposição a 83 84 Na verdade, em vez de 12 5175 se nós agora damos Volatilidade entrada como 12 96 nós obteremos o preço exato da Opção Veja a imagem abaixo. São usados ​​principalmente para calcular a opção Greeks, a volatilidade do subjacente e o preço de opção teórico Às vezes, pequenas diferenças surgem devido a variações nos pressupostos de entrada Por isso, é bom ter espaço para os inevitáveis ​​erros de modelagem No entanto, em geral , As calculadoras da opção são razoavelmente precisos. Ultimamente, nós esperamos que você apreciou esta série three-part em gregos da opção. Permaneça conectado, permaneça rentável. Eu estive negociando e investindo nos mercados indianos para sobre um Cade Eu acredito firmemente que a negociação não é um dom que você nasce com mas uma habilidade que você pode desenvolver ao longo do tempo Na Zerodha, estou envolvido na Equity Research Education iniciativa Tenho um Mestrado em Gestão de Risco de Ativos da EDHEC Business School, França E um bacharel em engenharia de Bangalore University.128 comentários.